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カイルのラムダ
カイルのラムダ
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カイルのラムダ（Kyle’s Lambda）とは、市場の流動性及びマーケットインパクトを測定する指標の1つであり、取引金額に対して市場価格がどれだけ変化するかを表す指標である。カイルのラムダが小さければ、その市場のデプスが大きいことを意味している。この指標は、取引前の市場価格をp0、取引後の市場価格をp1、注文フローをQ0としたとき、
p1=p0+λQ0
を満たすλとして定義される。
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カイルのラムダ（Kyle’s Lambda）とは、市場の流動性及びマーケットインパクトを測定する指標の1つであり、取引金額に対して市場価格がどれだけ変化するかを表す指標である。カイルのラムダが小さければ、その市場のデプスが大きいことを意味している。この指標は、取引前の市場価格をp0、取引後の市場価格をp1、注文フローをQ0としたとき、
p1=p0+λQ0
を満たすλとして定義される。