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ジェンセンのアルファ（Jensen’s alpha）とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。
【式】
