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システマティックリスク（Systematic Risk）とは、分散投資を行っても消去しきれないリスクのことである。例えば、景気の悪化のようなマーケット全体に影響をもたらすような変動があげられる。CAPMでは、システマティックリスクのみが期待リターンに影響を与える。これに対して、分散投資によって消去可能なリスクのことをアンシステマティックリスクと呼ぶ。
