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最小分散ポートフォリオ（Minimum Variance Portfolio）とは、ポートフォリオ理論の下で、複数の資産を組み合わせたときにできる効率的フロンティアの中で、最も分散が小さくなるようなポートフォリオのことを指す。理論的には、最小分散ポートフォリオは接点ポートフォリオとはならないため選択されない。しかし、近年では低リスク運用の目的で最小分散ポートフォリオによる運用がなされている。
