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小型株効果（Small Size Effect）とは、小型株は、大型株に比べて、平均的に高いリターンが観測される現象のことである。規模効果とも呼ばれる。
小型株効果の発生は、小型株ほど倒産リスクが高いことや、その小型株を調査・分析しているアナリストの数が少なく銘柄情報を得にくいこと、流動性が相対的に低いことなどへのプレミアムであるという説明がなされている。
