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  • 公開日時 : 2026/02/16 01:15
  • 更新日時 : 2026/03/25 02:39
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グリークス

グリークス
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グリークス(Greeks)とは、オプション価格の感応度を表すパラメーターの総称である。一般に、それらのパラメーターがギリシャ文字で表されることからグリークスと呼ばれる。

よく用いられるグリークスとしては、以下が挙げられる。

・ Δ(デルタ)

原資産価格の変動に対するオプション価格(プレミアム)の感応度

・ Γ(ガンマ)

原資産価格の変動に対するΔ(デルタ)の感応度

・ Θ(セータ)

時間経過に対するオプション価格(プレミアム)の感応度

・ V(ベガ)

ボラティリティの変化に対するオプション価格(プレミアム)の感応度

・ ρ(ロー)

金利の変化に対するオプション価格(プレミアム)の感応度

 

 

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