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金利の期間構造

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  • 市場分断仮説

    市場分断仮説(Market Segmentation Hypothesis)とは、金利の期間構造に対する仮説の１つである。投資家や資金調達を行う企業などによって投資/調達期間の選好が異なるため、各残存期間の債券ごとに市場が分断、金利は各残存期間の債券の需給に応じて独立して決定されると仮定される。イールド・カーブ... 詳しく見る

    • No：1894
    • 公開日時： 2026/02/16 01:08
    • 更新日時：2026/03/25 02:34

  • 流動性プレミアム仮説

    流動性プレミアム仮説（Liquidity Premium Hypothesis）とは、投資家の流動性に対する選好から、金利の期間構造が右上がり（順イールド）になるという仮説である。第1に、投資期間が長くなるほど、将来の金利の変動によるリスクは大きくなることから、長期債券は短期債券に比べて、価格変動リスクが大きく... 詳しく見る

    • No：1893
    • 公開日時： 2026/02/16 00:44
    • 更新日時：2026/03/25 02:20

  • 純粋期待仮説

    純粋期待仮説（Pure expectations hypothesis）とは、将来の金利に関する期待によって、金利の期間構造が決定するという仮説である。例えば、将来の金利が上昇すると投資家が考えていたとすると、現在から1年先のスポット・レート(st,1)と1年後の1年先のスポット・レートの期待値(Et (st+... 詳しく見る

    • No：1892
    • 公開日時： 2026/02/16 01:06
    • 更新日時：2026/03/25 02:33

  • スポット・レート

    スポット・レート（Spot Rate）とは、割引債のように、投資時点（現在）と将来の一時点（回収時点）においてのみキャッシュ・フローが発生する場合に適用される金利で、将来のキャッシュ・フローの現在価値を求める際に用いられる。【図】スポット・レートは、割引債の最終利回りとして、以下の公式で求められる。ただし、Pは... 詳しく見る

    • No：1891
    • 公開日時： 2026/02/16 01:03
    • 更新日時：2026/03/25 02:31

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