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ファクターモデル

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  • Fama-French 3ファクターモデル

    Fama-French 3ファクターモデルとは、リターンの変動について、マーケットリスクに加えて、企業規模の差と簿価時価比率によって説明できるモデルである。このモデルはFamaとFrenchによって1993年に提唱されたモデルであり、CAPMに比べ、モデルの精度が高いことから、多くの実証研究で用いられている。具... 詳しく見る

    • No：1145
    • 公開日時： 2026/02/16 00:41
    • 更新日時：2026/03/25 02:18

  • 裁定価格理論

    裁定価格理論（Arbitrage Pricing Theory、APT）とは、裁定による収益機会が発生しないように、資産のリスク・プレミアムを決定する理論のことである。この理論の前提として、資産のリターンが、いくつかの系統的要因（ファクター）と、その他の当該資産に固有の要因とに分解できることがある。ここから、当... 詳しく見る

    • No：1144
    • 公開日時： 2026/02/16 01:10
    • 更新日時：2026/03/25 02:36

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