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パフォーマンス指標

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  • ジェンセンのアルファ

    ジェンセンのアルファ（Jensen’s alpha）とは、パフォーマンスの評価尺度の1つでポートフォリオの実現リターンが理論的に期待されるリターンに比べてどれだけ上回ったかを示す指標である。期待リターンはCAPMによって求められるリターンが用いられることが多い。具体的には下記式で表される。【式】パフォーマンス指... 詳しく見る

    • No：66
    • 公開日時： 2026/02/16 01:09
    • 更新日時：2026/03/25 02:35

  • 証券市場線

    証券市場線（Security Market Line、SML）とは、横軸にベータ、縦軸に期待リターンをとったときに、CAPMにおけるベータと期待リターンの関係を表した直線である。証券市場線は、ベータの一次関数で表され、切片は安全利子率であり、傾きはマーケットポートフォリオのリスクプレミアムである。CAPMの仮定... 詳しく見る

    • No：67
    • 公開日時： 2026/02/16 01:06
    • 更新日時：2026/03/25 02:33

  • シャープレシオ

    シャープレシオ（Sharpe ratio）とは、リターンの標準偏差でリスクをとらえたときに、保有するポートフォリオのリスクに対してどれだけのリスク・プレミアムを獲得できたかを示す指標である。シャープレシオは下記式で表される。【式】パフォーマンス指標 平均分散アプローチ トレイナーレシオトレイナーレシオ リスク・... 詳しく見る

    • No：68
    • 公開日時： 2026/02/16 01:07
    • 更新日時：2026/03/25 02:34

  • トレイナーレシオ

    トレイナーレシオ（Treyner ratio）とは、リスクをベータで考えたときに、ポートフォリオがリスク1単位とるのにどれだけリスク・プレミアム（リターン）を獲得できるかを示した指標である。【式】パフォーマンス指標 シャープレシオ ジェンセンのアルファシャープレシオ ジェンセンのアルファ ベータ トラッキングエ... 詳しく見る

    • No：69
    • 公開日時： 2026/02/16 00:55
    • 更新日時：2026/03/25 02:26

  • トラッキングエラー

    トラッキングエラーとは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差（アクティブリターン）を示す指標で、標準偏差で表される（下記式参照）。この値が大きいとポートフォリオがベンチマークと異なる動きをしていることを示す。パッシブ運用のようにベンチマークと連動した運用を目的としているときには、トラッキングエラ... 詳しく見る

    • No：70
    • 公開日時： 2026/02/16 00:55
    • 更新日時：2026/03/25 02:27

  • インフォメーションレシオ

    インフォメーションレシオ（Information ratio、IR）とは、ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差（アクティブリターン）をトラッキングエラーで割って算出される指標である（下記式参照）。この指標は、トラッキングエラーで考えたリスクに対してどれだけ多くのリターンを獲得できているかを表す。... 詳しく見る

    • No：71
    • 公開日時： 2026/02/16 01:24
    • 更新日時：2026/03/25 02:44

  • パフォーマンス指標

    パフォーマンス指標とは、投資の運用成果を評価するための基準である。投資のパフォーマンスは、何をベンチマークとして考えるか、何をリスクとして考えるかによって、異なる指標が用いられる。さらに詳しく【ポイント】投資のパフォーマンスはベンチマークに対してどれだけ上回っているかで決まるパフォーマンス指標には基準とするリタ... 詳しく見る

    • No：997
    • 公開日時： 2026/02/16 00:53
    • 更新日時：2026/03/18 04:42

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