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資産価値理論 資産価格理論

このマークのついた用語は、定義に加えて詳細説明を掲載しています。

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  • パー

    パーとは、債券価格が額面と等しいことを指す。パーの債券の最終利回りは、その利率（クーポン・レート）と等しくなる。下記式により、債券価格と額面が等しい場合は、パー債券の最終利回りも、その利率と等しくなる。【式】債券価格と最終利回り（単利）の公式オーバーパー アンダーパー 債券価値評価アンダーパー オーバーパー 債... 詳しく見る

    • No：1195
    • 公開日時： 2026/02/16 00:54
    • 更新日時：2026/03/25 02:26

  • オーバーパー

    オーバーパーとは、債券価格が額面を上回ることを指す。オーバーパーの債券の最終利回りは、その利率（クーポン・レート）より小さくなる。債券価格と最終利回り（単利）の関係は、下記式の通り、他の条件が一定である場合には、債券価格が上がるにつれて、最終利回りは低くなる。【式】債券価格と最終利回り（単利）の公式パー アンダ... 詳しく見る

    • No：1194
    • 公開日時： 2026/02/16 01:22
    • 更新日時：2026/03/25 02:43

  • 小型株

    小型株とは、時価総額の小さな株式のことである。これに対して、時価総額の大きな株式を大型株と呼ぶ。東証の規模別株価指数では、時価総額と流動性の高い上位100銘柄を大型株、大型株に次いで時価総額と流動性が高い上位400銘柄を中型株、それ以外の銘柄を小型株と分類して株価指数を作成している。なお、Banzの1981年の... 詳しく見る

    • No：1176
    • 公開日時： 2026/02/16 01:12
    • 更新日時：2026/03/25 02:37

  • 大型株

    大型株とは、時価総額の大きな株式のことである。これに対して、時価総額の小さな株式を小型株と呼ぶ。東証の規模別株価指数では、時価総額と流動性の高い上位100銘柄を大型株、大型株についで時価総額と流動性が高い上位400銘柄を中型株、それ以外の銘柄を小型株と分類して株価指数を作成している。ファクターモデル Fama-... 詳しく見る

    • No：1175
    • 公開日時： 2026/02/16 01:22
    • 更新日時：2026/03/25 02:43

  • 割引債

    割引債とは債券発行後の利払いがなく、満期時に元本（額面金額）が一括償還される債券のことをいう。クーポンの支払いがないため、割引債はゼロクーポン債ともいわれる。割引債の発行価格は、額面を最終利回りで割り引いて決められる。図は3年物、額面100円の割引債のキャッシュ・フローの例となる。この例では、3年物の割引債の最... 詳しく見る

    • No：1170
    • 公開日時： 2026/02/16 00:43
    • 更新日時：2026/03/25 02:19

  • フレーミング効果

    フレーミング効果（Framing Effect）とは、同じ意味を持つ情報であっても、焦点の当て方によって、人はまったく別の意思決定を行うという認知バイアスのことである。情報のどこにフレームを当てはめるかによって、意思決定が異なることからフレーミング効果と呼ばれる。このようなバイアスが生じるのは人々が損失回避の傾... 詳しく見る

    • No：1149
    • 公開日時： 2026/02/16 00:50
    • 更新日時：2026/03/25 02:23

  • 損失回避

    損失回避（Loss Aversion）とは、人々は損失を避けるような意思決定を行う傾向が強いということである。KahnemanとTverskyは同じ額の利得を得るときの喜びに比べて、損失を被る悲しみは2倍であると述べている。損失回避は、授かり効果（Endowment Effect）やサンクコスト効果（Sunk ... 詳しく見る

    • No：1148
    • 公開日時： 2026/02/16 01:00
    • 更新日時：2026/03/25 02:30

  • Fama-French 5ファクターモデル

    Fama-French 5ファクターモデルとは、Fama-French 3ファクターモデルに、収益性（Profitability）と投資（Investment）のファクターを追加したモデルであり、下記式であらわされるモデルである。【式】RMWが収益性の大小（Robust、Weak）によって区分されたポートフォリ... 詳しく見る

    • No：1147
    • 公開日時： 2026/02/16 00:40
    • 更新日時：2026/03/25 02:18

  • Carhart 4ファクターモデル

    Carhart 4ファクターモデルとは、Fama-French 3ファクターモデルに、価格が上昇している株式がその後も上昇し続けるというモメンタム効果のファクターを追加したモデルである。Carhartが1997年に発表したモデルであり、下記式で表される。WMLが追加されたファクターであり、WMLはFama-Fr... 詳しく見る

    • No：1146
    • 公開日時： 2026/02/16 00:42
    • 更新日時：2026/03/25 02:19

  • Fama-French 3ファクターモデル

    Fama-French 3ファクターモデルとは、リターンの変動について、マーケットリスクに加えて、企業規模の差と簿価時価比率によって説明できるモデルである。このモデルはFamaとFrenchによって1993年に提唱されたモデルであり、CAPMに比べ、モデルの精度が高いことから、多くの実証研究で用いられている。具... 詳しく見る

    • No：1145
    • 公開日時： 2026/02/16 00:41
    • 更新日時：2026/03/25 02:18

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